De verschillen tussen hoog- en laagfrequente trading bots

Trading algoritmes zijn computerprogramma's die een trading strategie automatisch uitvoeren. Dit artikel bespreekt de verschillen tussen high, medium en low-frequency trading.

Hoogfrequent: Bots die kleine maar snelle winsten maken

High-frequency bots voeren vele transacties per minuut uit. Deze trading bots maken kleine winsten in milliseconden tot microseconden. Je kunt je afvragen of het de moeite waard is gezien het feit dat ze slechts kleine winsten maken. Maar als een bot dit duizenden keren per dag doet, kunnen deze winsten aanzienlijk oplopen.

Een voorbeeld van een HFT-bot is een bot die het nieuws nauwlettend in de gaten houdt. Wanneer een nieuwsbericht over een bedrijf wordt gepubliceerd, kunnen deze bots het materiaal snel lezen. Na analyse van de inhoud bepalen ze vervolgens of het een negatieve of positieve invloed zal hebben op de aandelenkoers van het bedrijf. Als zij een koersstijging voorzien, kopen de bots snel aandelen voordat de koers stijgt. Bedenk dat dit alles in een fractie van een seconde gebeurt.

Door hun snelheid hebben high-frequency trading bots een belangrijk voordeel ten opzichte van mensen. Menselijke traders moeten eerst het nieuws lezen, wat tientallen minuten kan duren. Daarna moeten ze hun trading app openen en een order plaatsen. Hoewel ze dus nog steeds winstgevend kunnen zijn, zijn high-frequency trading bots al in de markt geweest voordat iedereen dat deed en hebben ze dus meer geld verdiend.

High-frequency trading bots kunnen in hun strategieën gebruik maken van een groot aantal variabelen. Zij kunnen bijvoorbeeld eenvoudigweg de trend volgen of arbitragemogelijkheden identificeren in complexe datasets.

Middelmatige frequentie: Van minuten tot uren

Scalping en intraday trades zijn strategieën die door medium-frequency bots worden uitgevoerd. De eerste is beperkt tot 1 tot 15 minuten, met een maximale duur van een uur. De laatste heeft een tijdsframe van 15 minuten tot 4 uur, en de positie wordt gesloten voor het einde van de dag.

Bij scalping worden posities een paar minuten aangehouden, zodat het risico minimaal is en de winsten klein zijn. Intraday posities sluiten ook binnen een dag, maar ze worden een paar uur aangehouden, waardoor het risico groter is dan bij scalping, maar ook de winst groter.

Lage frequentie: Langzame en gestage bots die zich aan het plan houden

Laagfrequente bots voeren swing trades uit, die een tijdspanne hebben van minstens 4 uur tot enkele dagen of weken.

Je zou kunnen argumenteren dat laag-frequente trading bots minder ingewikkeld zijn omdat ze niet miljarden gegevens in een fractie van een seconde moeten verwerken. Ze kunnen echter nog steeds gebruik maken van complexe benaderingen die rekening houden met tal van elementen en indicatoren alvorens een transactie in te voeren of af te sluiten. Ze kunnen ook gebaseerd zijn op methodes die wij mensen zouden kunnen volgen.