Backtesting Tips & Risico's

De meerderheid van de detailhandelaren lijdt verlies. De oorzaak hiervan is dat zij hun methodes niet bouwen op geverifieerde gegevens, maar eerder op gevoel, advies van vrienden, enzovoort. Handelaren die succesvol willen zijn, moeten eerst hun ideeën testen door middel van backtesting voordat ze echt geld in de markt zetten; anders lopen ze het risico geld te verliezen.

In een notendop, backtesting is het proces van het testen van uw trading hypothese op historische gegevens. Om na te gaan of uw denkwijze correct is en of uw strategie geld kan opleveren in de markt van vandaag, moet u weten hoe ze in het verleden zou presteren. Als u het wilt gebruiken, zult u meer op uw gemak zijn omdat het goed werkte, en als het mislukt, zult u er gewoon van af geraken.

Er zijn verschillende statistieken waar handelaren naar kijken tijdens het backtesten. De volgende zijn enkele van de meest voorkomende:

• Gemiddelden: Gemiddelde winst en gemiddeld verlies, uitgedrukt in een percentage
• Winst/verlies ratio's
• Netto winst of verlies: Netto gewonnen of verloren percentage
• Rendement: Het totale rendement van de portefeuille over een bepaalde tijdspanne
• Marktblootstelling: de mate waarin een portefeuille is blootgesteld aan verschillende marktsegmenten
• Volatiliteit: De spreiding van het rendement van de portefeuille
• Sharpe Ratio: Een voor risico gecorrigeerde maatstaf voor rendement om beleggers te helpen de relatie tussen risico en rendement te begrijpen

Tips voor Backtesting

Voordat u begint met backtesting, zijn hier enkele punten om in gedachten te houden om ervoor te zorgen dat uw resultaten accuraat zijn. Begin met zo gedetailleerd mogelijk te zijn met uw trading concept. Om een strategie te zijn, moet het idee kwantificeerbaar zijn. Maak bijgevolg een lijst van alle criteria en indicatoren die u wenst te meten. Hoe gedetailleerder, hoe nauwkeuriger de uitkomsten zullen zijn. Ten tweede, probeer de dingen eenvoudig te houden. Als u met een te ingewikkeld trading concept komt, kunnen uw uitkomsten minder valide zijn. Bovendien, als u vreemde resultaten blijft krijgen, zal het moeilijker zijn om de strategie te veranderen. Ten derde, vermijd het toevoegen van nieuwe variabelen nadat de test is begonnen. U introduceert daarmee bias in de bevindingen en dat is niet wenselijk. Ten slotte is het ook van cruciaal belang om uw aanpak over een lange periode te testen om te zien hoe uw strategie presteert in verschillende marktomstandigheden.

Een ander belangrijk punt om te onthouden is dat uw testen rekening moeten houden met zaken als slippage, commissies en kosten. Deze kosten kunnen oplopen in de tijd en een belangrijke impact hebben op de winstgevendheid van de strategie. Daarom moeten traders er zeker van zijn dat hun backtesting hiermee rekening houdt.

Gevaren van backtesting van handelsstrategieën

Er zijn een paar veel voorkomende gevaren bij het backtesten van handelsstrategieën. Een van de grootste problemen is data bias, die optreedt wanneer historische marktgegevens de huidige marktomstandigheden niet accuraat weerspiegelen. Dit kan leiden tot onnauwkeurige resultaten en onbetrouwbare projecties over toekomstige prestaties.

Een andere veel voorkomende valkuil is overfitting, wat optreedt wanneer handelaren zich te veel richten op het optimaliseren van hun strategie en daarbij bredere marktfactoren verwaarlozen. Dit kan leiden tot strategieën die goed presteren in simulaties, maar niet standhouden onder reële omstandigheden. Andere mogelijke problemen zijn inadequate testmethodes, onrealistische aannames over marktgedrag en het gebruik van onvolledige gegevens.

Al met al onderstrepen deze valkuilen het belang van zorgvuldige planning en rigoureus testen als het gaat om het backtesten van handelsstrategieën. Zoals bij elke investeringsbeslissing, moeten handelaars zich altijd bewust zijn van de potentiële risico's en stappen ondernemen om deze te beperken.